Initial Margin Exposure Manager(IMEM)は、エンド・ツー・エンドの当初証拠金(Initial Margin, IM)照合・計算サービスです。IMEMは、企業がIMを授受するための規制要件を遵守するのに役立ちます。

なぜIM Exposure Managerなのか?

既にIMEMを活用してIMのエクスポージャーを管理している多くの企業に合流し、業界のベスト・プラクティスに参加してください。

2016年9月に開始された変動証拠金と当初証拠金の新ルールという形で、世界のOTC非中央清算デリバティブ市場に大きな変化が訪れました。

  • 当初証拠金を当事者間でグロスベースで徴収し、分別口座で保有する必要がある
  • 承認されたモデル(ISDA SIMM™* など)または事前に定義された標準表に基づいて実行されるマージン計算
  • 規制当局の監視、報告義務、紛争に対する罰則の強化

IMEMは、規制を遵守し、紛争を回避し、解決し、標準的な計算、和解、およびマージンプロセスのSTPを提供することにより、業務効率を向上させる業界の要件から生まれました。

 

IM Exposure Managerの入力と出力

主要な特長

  • 照合 カウンターパーティに対する感応度とエクスポージャの照合
  • 一元的に計算される 当初証拠金エクスポージャー(ISDA SIMM™と標準表)
  • 完全な監査証跡のレポート/分析
  • 各国規制に基づく“最悪”ケースの計算を実行する能力
  • 御社を業界と比較するためのディスピュート率ベンチマークレポート
  • 契約に基づき、すべての相手方との照合結果の差異の主因の自動分類を行います
  • 自動化されたコール・ワークフローと紛争管理のためのAcadiaPlusとの統合された連携
  • セキュアなデータプラットフォームで最大限の顧客制御
  • ポータル、API、またはファイルベースのインターフェースを介したアクセスのしやすさ
  • データのオンライン調整を反映させるための迅速な再計算
  • 違いを直感的にく調査・管理できるケースマネジメントワークフローツール
  • 比較のためにICEへのリスクバケット投票とICEからの結果受信

主なメリット

  • 非清算店頭デリバティブ取引に係る証拠金規制(Uncleared Margin Rules, UMR)の遵守
  • 証拠金計算・検証プロセスの標準化と紛争解決
  • ストレートスルー処理を最大化
  • プロセス全体の完全な管理と可視性を維持
  • 必要に応じて、お客様の管理下でデータを共有
  • UMR規制のフェーズ1、2、3、4の影響を受ける大多数の企業との連携
  • AcadiaPlusサブスクリプションを介してアクセスし、1つの接続を介して他のAcadiaPlusサービスと統合